投资策略

Investment Strategy


【明得浩伦多元化系统化CTA策略】


策略简介

明得浩伦“多元化系统化CTA策略”结合海外主流成熟的CTA策略和中国商品期货市场的高流动性,坚持以科学研究为导向,基于资产量价数据的统计分析和人工智能、机器学习技术,实现完全数量化和系统化投资。



投资策略

多元化中长期趋势跟踪策略、非日内高频交易;

数量化、系统化、方向性策略。




投资标的范围

中国期货市场:4个期货交易所,约40种期货品种;

按板块包括:工业化工产品,农产品,贵金属,基本金属,股指和国债。




系统输入

所有相关期货合约的历史价格数据、交易量数据。






【明得浩伦股票多因子策略】


原理

1、适当暴露阿尔法因子相对于基准指数的偏离;

2、严格控制风险因子相对于基准指数的偏离。




特点

1、基于Barra多因子风险模型;

2、因子和股票权重自动优化;

3、兼顾收益、风险、因子相关性;

4、非常低的跟踪误差;

5、严格的风险控制;

6、因子符合经济含义。

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